Mejor respuesta
Por supuesto. Pero piense en el hecho de que casi todos los corredores los regalan gratis. Los corredores ganan dinero cuando usted opera, no cuando usted gana.
No creo que ninguno de ellos sea útil en primer lugar, pero no puede ser prudente obtener un software de análisis técnico gratuito de un corredor.
Eche un vistazo a Quantopian . Regalan datos y herramientas para evaluar estrategias y no cobran ni ofrecen servicios de corretaje. Tienen una comunidad de usuarios sofisticada y útil para ayudarlo a aprender (y enseñar). Incluso puede ganar algo de dinero con ellos si sus estrategias funcionan (aunque las probabilidades son pequeñas y el dinero no es enorme, sigue siendo una gran diferencia con las personas que quieren que les pague).
Respuesta
Como se puede ver en algunas de las respuestas aquí, la posición académica principal es que el movimiento de precios es aleatorio, es decir, que los mercados financieros son más o menos un paseo aleatorio.
Encuentro esto desconcertante , ya que se puede refutar con unas pocas líneas de código. Este es el procedimiento:
- Abra un gráfico de Renko Mediana. Este es un gráfico donde cada barra representa un movimiento de precio de x pips largos o cortos desde el cierre de la barra anterior.
- Cuente el porcentaje de barras largas seguidas de largas y cortas seguidas de cortos.
Si el mercado es un paseo aleatorio, por definición debería haber un 50\% de probabilidad de que la siguiente barra esté en la dirección opuesta, ya que los movimientos de precios largos y cortos son los mismo tamaño. Pero he ejecutado mi código en millones de barras y esto no es lo que encuentra.
De hecho, con la mayoría de los instrumentos líquidos y una muestra estadísticamente válida, normalmente encontrará que cualquier barra va seguida de una barra en la misma dirección en más del 75\%.
Pruébelo usted mismo. Verá que este comportamiento es válido para prácticamente cualquier mercado líquido, incluidas acciones, divisas, materias primas y derivados.
Por lo tanto, el mercado no es aleatorio, QED.
Aquí hay una típica Gráfico Renko mediano de una moneda durante la sesión de Londres que resultó estar abierta en mi cliente mientras escribo. Las monedas son más líquidas que las acciones, por lo que deberían ser aún más aleatorias si los académicos tienen razón.
La carrera ininterrumpida más larga aquí es de 24 bares. La probabilidad de que esto suceda al azar es de 16.777.216 / 1. Pero esto no es inusual, las ejecuciones más largas son comunes.
Acabo de ejecutar mi código contra las últimas 500k barras en este gráfico: el 76.4\% de las barras continuaron en la misma dirección y hubo 285 ejecuciones de 24 bares y más. Esto simplemente no se puede explicar con la teoría del mercado perfecto.
La idea de que los mercados financieros son eficientes se basa en el dogma neoliberal, no en ningún tipo de comprensión pragmática de cómo funcionan los mercados reales. Los mercados eficientes, por ejemplo, no burbujearían ni colapsarían. La LSE, que ocupa el quinto lugar en el mundo en finanzas, tiene un departamento completo llamado Centro para el estudio de la disfuncionalidad del mercado de capitales .
Eso es por no decir que todo análisis técnico es válido, la mayoría tiene poca base estadística. Pero el potencial está ahí para el análisis con una ventaja.