Gibt es eine Software, mit der Preismuster für technische Analysen an der Börse überprüft und erkannt werden können?

Beste Antwort

Natürlich. Aber denken Sie daran, dass fast alle von Maklern kostenlos verschenkt werden. Broker verdienen Geld, wenn Sie handeln, nicht wenn Sie gewinnen.

Ich denke, keiner von ihnen ist überhaupt nützlich, aber es kann unmöglich klug sein, kostenlose technische Analysesoftware von einem Broker zu nehmen.

Sehen Sie sich Quantopian an. Sie geben Daten und Tools zur Bewertung von Strategien weiter und berechnen keine Maklerdienste. Sie haben eine hoch entwickelte und hilfreiche Benutzergemeinschaft, die Ihnen beim Lernen (und Lehren) hilft. Sie können sogar etwas Geld damit verdienen, wenn Ihre Strategien funktionieren (obwohl die Chancen gering und das Geld nicht groß sind, ist es immer noch ein großer Unterschied zu Leuten, die möchten, dass Sie sie bezahlen).

Antwort

Wie aus einigen der Antworten hier hervorgeht, ist die akademische Mainstream-Position, dass Preisbewegungen zufällig sind – dh dass die Finanzmärkte so ziemlich zufällig sind.

Ich finde das verwirrend , da es mit wenigen Codezeilen widerlegt werden kann. So gehts:

1. Öffnen Sie ein Median-Renko-Diagramm. Dies ist ein Diagramm, in dem jeder Balken eine Preisbewegung von x Pips Long oder Short gegenüber dem Ende des vorherigen Balkens darstellt.
2. Zählen Sie den Prozentsatz der langen Balken, denen Longs folgen, und der kurzen Balken, denen gefolgt wird Shorts.

Wenn der Markt ein zufälliger Spaziergang ist, sollte per Definition eine 50\% ige Wahrscheinlichkeit bestehen, dass der folgende Balken in die entgegengesetzte Richtung weist, da die langen und kurzen Preisbewegungen die sind gleiche Größe. Aber ich habe meinen Code gegen Millionen von Balken ausgeführt, und dies ist nicht das, was Sie finden.

Bei den meisten flüssigen Instrumenten und einer statistisch gültigen Stichprobe werden Sie normalerweise feststellen, dass auf jeden Balken ein Balken folgt in die gleiche Richtung bei über 75\%.

Probieren Sie dies selbst aus. Sie werden feststellen, dass dieses Verhalten für so ziemlich jeden liquiden Markt gilt, einschließlich Aktien, Devisen, Rohstoffe und Derivate.

Der Markt ist also nicht zufällig, QED.

Hier ist ein typischer Median-Renko-Diagramm einer Währung während der Londoner Sitzung, die während des Schreibens in meinem Kunden geöffnet war. Währungen sind liquider als Aktien und sollten daher noch zufälliger sein, wenn die Akademiker korrekt sind.

Der längste ununterbrochene Lauf hier ist 24 Bars. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies zufällig passiert, beträgt 16.777.216 / 1. Dies ist jedoch nicht ungewöhnlich – längere Läufe sind üblich.

Ich habe gerade meinen Code für die letzten 500.000 Balken in diesem Diagramm ausgeführt: 76,4\% der Balken wurden in derselben Richtung fortgesetzt, und es gab 285 Läufe von 24 Bars und mehr. Dies kann einfach nicht durch die perfekte Markttheorie erklärt werden.

Die Idee, dass die Finanzmärkte effizient sind, basiert auf einem neoliberalen Dogma und nicht auf einem pragmatischen Verständnis der Funktionsweise realer Märkte. Effiziente Märkte würden zum Beispiel nicht sprudeln und abstürzen. Die LSE, weltweit auf Platz 5 für Finanzen, hat eine ganze Abteilung namens Zentrum für die Untersuchung von Kapitalmarktdysfunktionen .

Das ist um nicht zu sagen, dass alle technischen Analysen gültig sind – das meiste davon hat wenig statistische Grundlage. Das Potenzial besteht jedoch für eine Analyse mit einer Kante.