Esiste un software che consenta di vagliare e rilevare i modelli di prezzo dellanalisi tecnica nel mercato azionario?


La migliore risposta

Ovviamente. Ma pensa al fatto che quasi tutti sono regalati gratuitamente dai broker. I broker guadagnano quando fai trading, non quando vinci.

Non penso che nessuno di loro sia utile in primo luogo, ma prendere un software gratuito di analisi tecnica da un broker non può essere saggio.

Dai unocchiata a Quantopian . Forniscono dati e strumenti per valutare le strategie e non addebitano né offrono servizi di intermediazione. Hanno una comunità di utenti sofisticata e utile per aiutarti a imparare (e insegnare). Puoi persino ricavarne un po di denaro se le tue strategie funzionano (anche se le probabilità sono piccole e il denaro non è enorme, è comunque una grande differenza rispetto alle persone che vogliono che tu le paghi).

Risposta

Come si può vedere da alcune delle risposte qui, la posizione accademica tradizionale è che il movimento dei prezzi è casuale, ovvero che i mercati finanziari sono praticamente una passeggiata casuale.

Lo trovo sconcertante , poiché può essere smentito con poche righe di codice. Ecco la procedura:

  1. Apri un grafico Renko mediano. Questo è il grafico in cui ogni barra rappresenta un movimento di prezzo di x pip lungo o corto dalla chiusura della barra precedente.
  2. Conta la percentuale di barre lunghe seguite da barre lunghe e brevi seguite da short.

Se il mercato è una passeggiata casuale, per definizione dovrebbe esserci una probabilità del 50\% che la barra successiva sarà nella direzione opposta, poiché i movimenti di prezzo lungo e breve sono stessa misura. Ma ho eseguito il mio codice su milioni di barre e questo non è quello che trovi.

In effetti, con la maggior parte degli strumenti liquidi e un campione statisticamente valido troverai tipicamente che ogni barra è seguita da una barra nella stessa direzione a oltre il 75\%.

Prova tu stesso. Scoprirai che questo comportamento vale praticamente per qualsiasi mercato liquido, inclusi azioni, FX, materie prime e derivati.

Quindi il mercato non è casuale, QED.

Ecco un tipico Grafico mediano Renko di una valuta durante la sessione di Londra che si è aperto nel mio cliente mentre scrivo. Le valute sono più liquide delle azioni, quindi dovrebbero essere ancora più casuali se gli accademici hanno ragione.

La corsa ininterrotta più lunga qui è di 24 bar. La possibilità che ciò possa accadere in modo casuale è 16.777.216 / 1. Ma questo non è insolito: le corse più lunghe sono comuni.

Ho appena eseguito il mio codice sulle ultime 500.000 barre di questo grafico: il 76,4\% delle barre continuava nella stessa direzione e cerano 285 corse di 24 bar e oltre. Questo semplicemente non può essere spiegato dalla perfetta teoria del mercato.

Lidea che i mercati finanziari siano efficienti si basa sul dogma neoliberista, non su alcun tipo di comprensione pragmatica di come funzionano i mercati reali. I mercati efficienti, ad esempio, non scoppierebbero e non andrebbero in crash. La LSE, al 5 ° posto al mondo per la finanza, ha un intero dipartimento chiamato Center for the Study of Capital Market Dysfunctionality .

Questo è per non dire che tutta lanalisi tecnica è valida – la maggior parte ha poca base statistica. Ma cè il potenziale per lanalisi con un vantaggio.

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