Nejlepší odpověď
Samozřejmě. Ale přemýšlejte o tom, že téměř všichni jsou zprostředkovateli rozdáni zdarma. Zprostředkovatelé vydělávají peníze, když obchodujete, ne když vyhráváte.
Nemyslím si, že by první byl užitečný, ale převzetí bezplatného softwaru pro technickou analýzu od makléře nemůže být moudré.
Podívejte se na quantopian . Rozdávají data a nástroje k vyhodnocení strategií a neúčtují poplatky ani nenabízejí zprostředkovatelské služby. Mají propracovanou a užitečnou komunitu uživatelů, která vám pomůže učit se (a učit). Můžete dokonce vydělat nějaké peníze, pokud vaše strategie fungují (i když šance jsou malé a peníze nejsou obrovské, stále je to velký rozdíl od lidí, kteří chtějí, abyste jim zaplatili).
Odpověď
Jak je vidět z některých odpovědí zde, hlavním akademickým postojem je, že cenový pohyb je náhodný – tj. že finanční trhy jsou do značné míry náhodnou procházkou.
Považuji to za matoucí , protože to může být vyvráceno několika řádky kódu. Zde je postup:
- Otevřete graf Median Renko. Toto je graf, kde každý sloupec představuje pohyb ceny x pipů dlouhý nebo krátký od konce předchozího pruhu.
- Počítá se procento dlouhých pruhů, za kterými následují longy, a krátkých pruhů, za nimiž následuje šortky.
Pokud je trh náhodný, měl by podle definice existovat 50\% pravděpodobnost, že následující pruh bude v opačném směru, protože dlouhé a krátké pohyby ceny jsou stejná velikost. Ale spustil jsem svůj kód proti milionům pruhů a to není to, co najdete.
Ve skutečnosti s většinou likvidních nástrojů a statisticky platným vzorkem obvykle zjistíte, že po každém pruhu následuje pruh ve stejném směru na více než 75\%.
Zkuste to sami. Zjistíte, že toto chování platí pro téměř jakýkoli likvidní trh, včetně akcií, deviz, komodit a derivátů.
Takže trh není náhodný, QED.
Zde je typický Graf mediánu Renko měny během londýnského zasedání, který byl během psaní otevřen v mém klientovi. Měny jsou likvidnější než akcie, takže pokud mají akademici pravdu, měli by být ještě náhodnější.
Nejdelší nepřerušený běh zde je 24 barů. Šance, že se to může stát náhodně, je 16 777 216/1. Ale to není neobvyklé – delší běhy jsou běžné.
Právě jsem spustil svůj kód proti posledním 500 kB pruhů v tomto grafu: 76,4\% pruhů pokračovalo stejným směrem a bylo 285 běhů 24 barů a více. To jednoduše nelze vysvětlit dokonalou teorií trhu.
Myšlenka, že finanční trhy jsou efektivní, je založena na neoliberálním dogmatu, nikoli na jakémkoli druhu pragmatického chápání fungování skutečných trhů. Efektivní trhy by například nebublinuly a nepadly. LSE, která se umístila na 5. místě ve světě financí, má celé oddělení s názvem Centrum pro studium nefunkčnosti kapitálového trhu .
To je nemluvě o tom, že všechny technické analýzy jsou platné – většina z nich má malý statistický základ. Potenciál však existuje pro analýzu s hranou.