Van-e olyan szoftver, amely lehetővé teszi a tőzsdei technikai elemzések árképzésének szűrését és felderítését?


A legjobb válasz

Természetesen. De gondoljon arra, hogy szinte mindegyiket ingyen adják a brókerek. Az alkuszok akkor keresnek pénzt, amikor kereskedel, nem pedig akkor, amikor nyersz.

Nem hiszem, hogy egyikük is eleve hasznos lenne, de az ingyenes technikai elemző szoftvert egy brókertől elvéve nem lehet bölcs dolog.

Vessen egy pillantást a Quantopian oldalra. Adatokat és eszközöket adnak a stratégiák értékeléséhez, és nem számítanak fel és nem ajánlanak fel közvetítői szolgáltatásokat. Kifinomult és segítőkész felhasználói közösségük van, amely segíti a tanulást (és a tanítást). Akár pénzt is kereshet belőlük, ha a stratégiái működnek (bár az esélyek kicsiek és a pénz nem hatalmas, mégis nagy különbség van azoktól az emberektől, akik azt akarják, hogy fizessen nekik).

Válasz

Amint az itt található válaszokból kitűnik, az egyetemi akadémiai álláspont szerint az ármozgások véletlenszerűek – vagyis a pénzügyi piacok nagyjából véletlenszerű séták.

Ezt értetlenül találom , mivel néhány kódsorral megcáfolható. Ez az eljárás:

  1. Nyissa meg a Medián Renko diagramot. Ez egy olyan diagram, ahol minden oszlop x pip hosszú vagy rövid ármozgást mutat az előző sáv zárásától számítva.
  2. Számolja meg a hosszú oszlopok százalékos arányát, amelyet hosszúak követnek, és a rövid oszlopokat, amelyeket a következő követ: rövidnadrág.

Ha a piac véletlenszerű séta, definíció szerint 50\% -os valószínűséggel kell lennie annak, hogy a következő sáv ellentétes irányú lesz, mivel a hosszú és a rövid ármozgások a legfontosabbak. ugyanaz a méret. De több millió sávon futottam a kódommal, és nem ezt találja.

Valójában a legtöbb likvid eszköz és egy statisztikailag érvényes minta általában azt tapasztalja, hogy bármely sávot követ egy sáv ugyanabba az irányba, több mint 75\% -kal.

Próbáld ki ezt te is. Megállapítja, hogy ez a viselkedés jóformán minden likvid piacra érvényes, ideértve a részvényeket, az árfolyamokat, az árukat és a derivatívákat.

Tehát a piac nem véletlenszerű, QED.

Íme egy tipikus Medián Renko deviza diagram a londoni ülésszak alatt, amely véletlenül nyitva állt az ügyfelemben, miközben írtam. A pénznemek likvidebbek, mint a részvények, ezért még véletlenszerűbbnek kell lenniük, ha az akadémikusok helyesek.

A leghosszabb töretlen futás itt 24 bár. Annak esélye, hogy ez véletlenszerűen történhet meg, 16 777 216/1. De ez nem szokatlan – a hosszabb futások gyakoriak.

Most futtattam a kódomat a diagram utolsó 500 ezer sávjával szemben: a sávok 76,4\% -a folytatta ugyanabban az irányban, és 285 futás történt 24 bár és több. Ezt egyszerűen nem lehet megmagyarázni a tökéletes piacelmélettel.

Az az elképzelés, hogy a pénzügyi piacok hatékonyak, a neoliberális dogmákon alapszik, nem pedig a valódi piacok működésének gyakorlati megértésén. A hatékony piacok például nem bugyborékolnak és összeomlanak. Az LSE-nek, amely a világ 5. helyén áll a pénzügyek területén, van egy teljes részlege, amelyet a tőkepiaci diszfunkcionalitás vizsgálatának központjának hívnak.

nem azt jelenti, hogy minden technikai elemzés érvényes – a legtöbb statisztikai alapja kevés. De van egy lehetőség az élekkel történő elemzésre.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük