株式市場のテクニカル分析の価格パターンをスクリーニングおよび検出できるソフトウェアはありますか?


ベストアンサー

もちろんです。しかし、それらのほとんどすべてがブローカーによって無料で提供されているという事実を考えてみてください。ブローカーは、勝ったときではなく、取引したときにお金を稼ぎます。

そもそもブローカーは役に立たないと思いますが、ブローカーから無料のテクニカル分析ソフトウェアを入手するのは賢明ではありません。

クアントピアンをご覧ください。戦略を評価するためのデータとツールを提供し、仲介サービスを請求したり提供したりすることはありません。彼らはあなたが学ぶ(そして教える)のを助けるために洗練されたそして役立つユーザーコミュニティを持っています。あなたの戦略がうまくいけば、彼らからいくらかのお金を稼ぐことさえできます(オッズは小さく、お金は大きくありませんが、それでもあなたに彼らにお金を払って欲しい人とは大きな違いがあります)。

答え

ここでの回答のいくつかからわかるように、主流の学術的立場は、価格の動きはランダムであるということです。つまり、金融市場はほぼランダムウォークです。

この困惑を感じます、数行のコードで反証できるため。手順は次のとおりです。

  1. 練行足の中央値を開きます。これは、各バーが前のバーの終値からのxピップの長さまたは短さの価格変動を表すチャートです。
  2. 長いバーの後にロングが続き、短いバーの後に続くパーセンテージを数えます。ショート。

市場がランダムウォークの場合、ロングとショートの価格変動は次のバーが反対方向になる可能性が50%あるはずです。同じサイズ。しかし、私は何百万ものバーに対してコードを実行しましたが、これはあなたが見つけたものではありません。

実際、ほとんどの液体機器と統計的に有効なサンプルでは、​​通常、どのバーの後にバーが続くことがわかります。 75%以上で同じ方向に。

これを自分で試してください。この振る舞いは、株式、FX、コモディティ、デリバティブなど、ほぼすべての流動性市場に当てはまることがわかります。

したがって、市場はランダムではありません、QED。

これが典型的な例です。私が書いているときに私のクライアントでたまたま開かれていたロンドンセッション中の通貨の中央値練行足チャート。通貨は株式よりも流動性が高いため、学者が正しければ、さらにランダムにする必要があります。

ここで最長の途切れのない実行24小節です。これがランダムに発生する可能性は16,777,216 / 1です。しかし、これは珍しいことではありません。より長い実行が一般的です。

このチャートの最後の50万本のバーに対してコードを実行したところです。バーの76.4%が同じ方向に続き、285回の実行がありました。 24小節以上。これは完全市場理論では説明できません。

金融市場が効率的であるという考えは、実際の市場がどのように機能するかについての実用的な理解ではなく、新自由主義の教義に基づいています。たとえば、効率的な市場はバブルやクラッシュにはなりません。金融で世界第5位にランクされているLSEには、資本市場機能不全研究センターと呼ばれる部門全体があります。

それはすべてのテクニカル分析が有効であるとは言えません。そのほとんどには統計的根拠がほとんどありません。しかし、エッジのある分析の可能性はあります。

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