Există vreun software care să permită monitorizarea și detectarea modelelor de preț ale analizei tehnice pe piața bursieră?


Cel mai bun răspuns

Desigur. Dar gândiți-vă la faptul că aproape toți sunt dați gratuit de către brokeri. Brokerii câștigă bani atunci când tranzacționați, nu când câștigați.

Nu cred că niciunul dintre ei este util în primul rând, dar luarea de software de analiză tehnică gratuită de la un broker nu poate fi înțeleaptă.

Aruncați o privire la Quantopian . Oferă date și instrumente pentru evaluarea strategiilor și nu percep și nu oferă servicii de intermediere. Au o comunitate de utilizatori sofisticată și utilă pentru a vă ajuta să învățați (și să predați). Puteți câștiga chiar și bani din ele dacă strategiile dvs. funcționează (deși șansele sunt mici și banii nu sunt uriași, totuși este o mare diferență față de persoanele care doresc să le plătiți).

Răspuns

Așa cum se poate observa din unele dintre răspunsurile de aici, poziția academică principală este că mișcarea prețurilor este aleatorie – adică piețele financiare sunt aproape o plimbare aleatorie.

Acest lucru este desconcertant , deoarece poate fi respins cu câteva linii de cod. Iată procedura:

  1. Deschideți o diagramă Median Renko. Aceasta este o diagramă în care fiecare bară reprezintă o mișcare a prețului de x sâmburi lungi sau scurte de la închiderea barei anterioare.
  2. Numărați procentajul de bare lungi care sunt urmate de lungi și bare scurte care sunt urmate de pantaloni scurți.

Dacă piața este o plimbare aleatorie, prin definiție ar trebui să existe o probabilitate de 50\% ca următoarea bară să fie în direcția opusă, deoarece mișcările de preț lungi și scurte sunt aceeași mărime. Dar am executat codul meu împotriva a milioane de bare și acest lucru nu este ceea ce găsiți.

De fapt, cu majoritatea instrumentelor lichide și cu un eșantion statistic valid, veți găsi de obicei că orice bară este urmată de o bară. în aceeași direcție la peste 75\%.

Încercați asta pentru dvs. Veți descoperi că acest comportament este valabil pentru aproape orice piață lichidă, inclusiv acțiuni, valută, mărfuri și instrumente derivate.

Deci piața nu este aleatorie, QED.

Iată un tipic Diagrama mediană Renko a unei monede în timpul sesiunii de la Londra care s-a întâmplat să fie deschisă la clientul meu în timp ce scriu. Monedele sunt mai lichide decât stocurile, deci ar trebui să fie și mai aleatorii dacă academicienii sunt corecți.

Cea mai lungă perioadă neîntreruptă aici este de 24 de bare. Șansa ca acest lucru să se întâmple la întâmplare este de 16.777.216 / 1. Dar acest lucru nu este neobișnuit – rularile mai lungi sunt frecvente.

Tocmai am executat codul meu împotriva ultimelor 500k bare din această diagramă: 76,4\% din bare au continuat în aceeași direcție și au existat 285 de runde de 24 de bare și peste. Acest lucru pur și simplu nu poate fi explicat de teoria perfectă a pieței.

Ideea că piețele financiare sunt eficiente se bazează pe dogma neoliberală, nu pe orice fel de înțelegere pragmatică a modului în care funcționează piețele reale. Piețele eficiente, de exemplu, nu s-ar bula și nu vor prăbuși. LSE, clasat pe locul 5 în lume pentru finanțe, are un întreg departament numit Centrul pentru studiul disfuncționalității pieței de capital .

ca să nu spun că toate analizele tehnice sunt valabile – cea mai mare parte are puține baze statistice. Dar potențialul este acolo pentru analize cu un avantaj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *