Meilleure réponse
Bien sûr. Mais pensez au fait que presque tous sont offerts gratuitement par des courtiers. Les courtiers gagnent de largent lorsque vous tradez, pas lorsque vous gagnez.
Je ne pense pas quaucun dentre eux ne soit utile en premier lieu, mais prendre un logiciel danalyse technique gratuit dun courtier ne peut pas être judicieux.
Jetez un œil à Quantopian . Ils donnent des données et des outils pour évaluer les stratégies, et ils ne facturent ni noffrent de services de courtage. Ils ont une communauté dutilisateurs sophistiquée et utile pour vous aider à apprendre (et à enseigner). Vous pouvez même gagner de largent avec eux si vos stratégies fonctionnent (bien que les chances soient faibles et que largent ne soit pas énorme, cest quand même une grande différence par rapport aux personnes qui veulent que vous les payiez).
Réponse
Comme on peut le voir à partir de certaines des réponses ici, la position académique générale est que le mouvement des prix est aléatoire – cest-à-dire que les marchés financiers sont à peu près aléatoires.
Je trouve cela déroutant , car il peut être réfuté avec quelques lignes de code. Voici la procédure:
- Ouvrez un graphique Renko médian. Il sagit dun graphique où chaque barre représente un mouvement de prix de x pips long ou court à partir de la clôture de la barre précédente.
- Comptez le pourcentage de barres longues suivies de longues et de barres courtes suivies de
Si le marché est une marche aléatoire, par définition, il devrait y avoir une probabilité de 50\% que la barre suivante soit dans la direction opposée, car les mouvements de prix longs et courts sont les même taille. Mais jai exécuté mon code sur des millions de barres et ce nest pas ce que vous trouvez.
En fait, avec la plupart des instruments liquides et un échantillon statistiquement valide, vous constaterez généralement que toute barre est suivie dune barre dans la même direction à plus de 75\%.
Essayez ceci par vous-même. Vous constaterez que ce comportement est valable pour pratiquement tous les marchés liquides, y compris les actions, les devises, les matières premières et les produits dérivés.
Le marché nest donc pas aléatoire, QED.
Voici un exemple typique Graphique Renko médian dune devise lors de la session de Londres qui sest avérée ouverte chez mon client au moment où jécris. Les devises sont plus liquides que les actions, elles devraient donc être encore plus aléatoires si les universitaires sont corrects.
La plus longue course ininterrompue ici est de 24 bars. La probabilité que cela se produise au hasard est de 16 777 216/1. Mais ce nest pas inhabituel – les courses plus longues sont courantes.
Je viens dexécuter mon code sur les 500 000 dernières barres de ce graphique: 76,4\% des barres ont continué dans la même direction, et il y avait 285 exécutions de 24 bars et plus. Cela ne peut tout simplement pas s’expliquer par la théorie parfaite du marché.
L’idée que les marchés financiers sont efficaces est basée sur un dogme néolibéral, et non sur une compréhension pragmatique du fonctionnement des marchés réels. Des marchés efficaces, par exemple, ne feraient pas de bulles et ne seffondreraient pas. La LSE, classée 5e au monde pour la finance, possède un département entier appelé Centre détude de la dysfonctionnalité des marchés financiers .
Cest ça pour ne pas dire que toutes les analyses techniques sont valides – la plupart ont peu de bases statistiques. Mais le potentiel est là pour une analyse avec un avantage.