Czy istnieje oprogramowanie, które pozwala na przeglądanie i wykrywanie wzorców cenowych analizy technicznej na giełdzie?


Najlepsza odpowiedź

Oczywiście. Ale pomyśl o tym, że prawie wszystkie z nich są rozdawane bezpłatnie przez brokerów. Brokerzy zarabiają pieniądze, kiedy handlujesz, a nie kiedy wygrywasz.

Nie sądzę, aby którykolwiek z nich był przydatny w pierwszej kolejności, ale zabranie bezpłatnego oprogramowania do analizy technicznej od brokera nie może być rozsądne.

Spójrz na kwantopię . Udostępniają dane i narzędzia do oceny strategii i nie pobierają opłat ani nie oferują usług maklerskich. Mają wyrafinowaną i pomocną społeczność użytkowników, która pomaga w nauce (i nauczaniu). Możesz nawet zarobić na nich trochę pieniędzy, jeśli twoje strategie zadziałają (chociaż szanse są małe, a pieniądze nie są ogromne, nadal jest to duża różnica w porównaniu z ludźmi, którzy chcą, abyś im zapłacił).

Odpowiedź

Jak widać z niektórych odpowiedzi tutaj, głównym nurtem akademickim jest to, że ruchy cen są losowe – tj. rynki finansowe są raczej przypadkowe.

Uważam to za zaskakujące , ponieważ można to obalić za pomocą kilku wierszy kodu. Oto procedura:

  1. Otwórz wykres Median Renko. To jest wykres, na którym każdy słupek przedstawia ruch cenowy o x długich lub krótkich pipsów od zamknięcia poprzedniego słupka.
  2. Policz procent długich słupków, po których następują długie i krótkie słupki, po których następuje szorty.

Jeśli rynek jest przypadkowy, z definicji powinno być 50\% prawdopodobieństwa, że ​​następny słupek będzie w przeciwnym kierunku, ponieważ długie i krótkie ruchy cen są ten sam rozmiar. Ale przeprowadziłem mój kod na milionach słupków i to nie jest to, co znajdujesz.

W rzeczywistości w przypadku większości płynnych instrumentów i statystycznie poprawnej próbki zazwyczaj stwierdzisz, że po każdym słupku występuje słupek w tym samym kierunku przy ponad 75\%.

Spróbuj sam. Przekonasz się, że to zachowanie dotyczy praktycznie każdego płynnego rynku, w tym akcji, walut, towarów i instrumentów pochodnych.

Rynek nie jest więc losowy, QED.

Oto typowy Wykres mediany Renko waluty podczas sesji londyńskiej, który przypadkowo był otwarty w moim kliencie podczas pisania. Waluty są bardziej płynne niż akcje, więc powinno być jeszcze bardziej losowe, jeśli akademicy mają rację.

Najdłuższy nieprzerwany przebieg tutaj wynosi 24 bary. Szansa, że ​​może się to zdarzyć losowo, wynosi 16777216/1. Ale to nie jest niezwykłe – dłuższe przebiegi są powszechne.

Właśnie przeprowadziłem kod w odniesieniu do ostatnich 500 tys. Słupków na tym wykresie: 76,4\% słupków było kontynuowanych w tym samym kierunku, a było 285 przebiegów słupków 24 bary i więcej. Tego po prostu nie da się wytłumaczyć doskonałą teorią rynku.

Idea, że ​​rynki finansowe są wydajne, opiera się na neoliberalnym dogmacie, a nie na jakimkolwiek pragmatycznym zrozumieniu tego, jak działają prawdziwe rynki. Na przykład wydajne rynki nie uległyby bańce i załamaniu. LSE, zajmująca 5. miejsce na świecie pod względem finansów, ma cały dział zwany Centrum Badań nad Dysfunkcjami Rynku Kapitałowego .

To nie mówiąc o tym, że wszystkie analizy techniczne są poprawne – większość z nich ma niewielkie podstawy statystyczne. Ale istnieje potencjał do analizy z przewagą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *