Najlepsza odpowiedź
Oczywiście. Ale pomyśl o tym, że prawie wszystkie z nich są rozdawane bezpłatnie przez brokerów. Brokerzy zarabiają pieniądze, kiedy handlujesz, a nie kiedy wygrywasz.
Nie sądzę, aby którykolwiek z nich był przydatny w pierwszej kolejności, ale zabranie bezpłatnego oprogramowania do analizy technicznej od brokera nie może być rozsądne.
Spójrz na kwantopię . Udostępniają dane i narzędzia do oceny strategii i nie pobierają opłat ani nie oferują usług maklerskich. Mają wyrafinowaną i pomocną społeczność użytkowników, która pomaga w nauce (i nauczaniu). Możesz nawet zarobić na nich trochę pieniędzy, jeśli twoje strategie zadziałają (chociaż szanse są małe, a pieniądze nie są ogromne, nadal jest to duża różnica w porównaniu z ludźmi, którzy chcą, abyś im zapłacił).
Odpowiedź
Jak widać z niektórych odpowiedzi tutaj, głównym nurtem akademickim jest to, że ruchy cen są losowe – tj. rynki finansowe są raczej przypadkowe.
Uważam to za zaskakujące , ponieważ można to obalić za pomocą kilku wierszy kodu. Oto procedura:
- Otwórz wykres Median Renko. To jest wykres, na którym każdy słupek przedstawia ruch cenowy o x długich lub krótkich pipsów od zamknięcia poprzedniego słupka.
- Policz procent długich słupków, po których następują długie i krótkie słupki, po których następuje szorty.
Jeśli rynek jest przypadkowy, z definicji powinno być 50\% prawdopodobieństwa, że następny słupek będzie w przeciwnym kierunku, ponieważ długie i krótkie ruchy cen są ten sam rozmiar. Ale przeprowadziłem mój kod na milionach słupków i to nie jest to, co znajdujesz.
W rzeczywistości w przypadku większości płynnych instrumentów i statystycznie poprawnej próbki zazwyczaj stwierdzisz, że po każdym słupku występuje słupek w tym samym kierunku przy ponad 75\%.
Spróbuj sam. Przekonasz się, że to zachowanie dotyczy praktycznie każdego płynnego rynku, w tym akcji, walut, towarów i instrumentów pochodnych.
Rynek nie jest więc losowy, QED.
Oto typowy Wykres mediany Renko waluty podczas sesji londyńskiej, który przypadkowo był otwarty w moim kliencie podczas pisania. Waluty są bardziej płynne niż akcje, więc powinno być jeszcze bardziej losowe, jeśli akademicy mają rację.
Najdłuższy nieprzerwany przebieg tutaj wynosi 24 bary. Szansa, że może się to zdarzyć losowo, wynosi 16777216/1. Ale to nie jest niezwykłe – dłuższe przebiegi są powszechne.
Właśnie przeprowadziłem kod w odniesieniu do ostatnich 500 tys. Słupków na tym wykresie: 76,4\% słupków było kontynuowanych w tym samym kierunku, a było 285 przebiegów słupków 24 bary i więcej. Tego po prostu nie da się wytłumaczyć doskonałą teorią rynku.
Idea, że rynki finansowe są wydajne, opiera się na neoliberalnym dogmacie, a nie na jakimkolwiek pragmatycznym zrozumieniu tego, jak działają prawdziwe rynki. Na przykład wydajne rynki nie uległyby bańce i załamaniu. LSE, zajmująca 5. miejsce na świecie pod względem finansów, ma cały dział zwany Centrum Badań nad Dysfunkcjami Rynku Kapitałowego .
To nie mówiąc o tym, że wszystkie analizy techniczne są poprawne – większość z nich ma niewielkie podstawy statystyczne. Ale istnieje potencjał do analizy z przewagą.